PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		2.51%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции SLVRX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.33% против 21.08% соответственно.

SLVRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.09%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.33%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с SLVPSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVSLVRX с QQQ
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий SLVRX и CMTFX

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

SLVRX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.86

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.34

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.20

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между SLVRX и CMTFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и CMTFX

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.29%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и CMTFX

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-68.28%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.35%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-39.42%

+20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-39.42%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-10.42%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-16.39%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.09%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) составляет 4.66%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

8.94%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

16.85%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

27.32%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

25.88%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

24.70%

-6.01%