Сравнение SLVR с AGMI
SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 118.11% vs 112.77% for AGMI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SLVR charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности SLVR и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.60%.
SLVR
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 118.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 112.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVR и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.80% | 170.44% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.60% | 159.10% |
Correlation
The correlation between SLVR and AGMI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between SLVR and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR vs. AGMI — Ранг доходности на риск
SLVR
AGMI
Сравнение SLVR c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.41 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 9.21 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.56 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR и AGMI
Максимальная просадка SLVR за все время составила -38.60%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.60% | -33.26% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -33.26% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.51% | -22.35% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -9.14% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 12.29% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR и AGMI
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 17.62% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.02% | 40.98% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 48.95% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.85% | 44.04% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 44.04% | +13.81% |
Сравнение комиссий SLVR и AGMI
SLVR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR и AGMI
Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности AGMI в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.12% | 4.43% | 1.81% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.45% | 3.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SLVR and AGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLVR has higher volatility (19.31%) compared to AGMI (17.62%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -38.60% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 112.77% for AGMI. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 112.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.
AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.45% for SLVR.
SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.65% for SLVR and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVR и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор