Сравнение SLVR с PALL
SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and PALL (abrdn Physical Palladium Shares ETF) are both exchange-traded funds - SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 79.02% vs 15.56% for PALL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SLVR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PALL.
Доходность
Сравнение доходности SLVR и PALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -14.64%.
SLVR
- 1 день
- 6.88%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- -18.60%
- С начала года
- -1.40%
- 1 год
- 79.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.59%
PALL
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -14.64%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 6.37%
- Всё время*
- 6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.77M | $15.55M | $19.83M | |
| $4.56M | $4.79M | $8.31M |
Сравнение доходности по годам SLVR и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | -1.40% | 171.53% |
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | -14.64% | 68.75% |
Correlation
The correlation between SLVR and PALL is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between SLVR and PALL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR vs. PALL — Ранг доходности на риск
SLVR
PALL
Сравнение SLVR c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVR | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.36 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.70 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVR и PALL
Максимальная просадка SLVR за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и PALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -73.63% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.70% | -43.20% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -57.93% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -27.16% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.31% | 22.29% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR и PALL
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 13.46% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.07% | 32.07% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 51.15% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 42.77% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.59% | 38.26% | +20.33% |
Сравнение комиссий SLVR и PALL
SLVR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR и PALL
Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.74% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLVR and PALL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (16.32%) compared to PALL (13.46%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -43.70% vs PALL's -73.63%.
On 1-year performance, SLVR leads with 79.02% vs 15.56% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 13.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 79.02% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.
SLVR has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for PALL.
SLVR is categorized as Silver, while PALL is Precious Metals. SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: Sprott and abrdn. Their fees differ too: 0.65% for SLVR and 0.60% for PALL.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVR и PALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор