Сравнение SLVR с GLDM
SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 118.11% vs 32.42% for GLDM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVR charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности SLVR и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
SLVR
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 118.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVR и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.80% | 170.44% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 59.78% |
Correlation
The correlation between SLVR and GLDM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SLVR and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SLVR
GLDM
Сравнение SLVR c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.70 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 4.23 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.02 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR и GLDM
Максимальная просадка SLVR за все время составила -38.60%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.60% | -21.63% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -19.14% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.51% | -17.65% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -6.22% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 7.69% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR и GLDM
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 5.47% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.02% | 22.99% | +28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 26.39% | +35.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.85% | 17.91% | +39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 16.85% | +41.00% |
Сравнение комиссий SLVR и GLDM
SLVR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR и GLDM
Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.45% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLVR and GLDM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (19.31%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -38.60% vs GLDM's -21.63%.
On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 32.42% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.
SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for GLDM.
SLVR is categorized as Silver, while GLDM is Gold. SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SLVR and 0.10% for GLDM.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVR и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор