PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с XSMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 12.67%/yr vs 15.17%/yr for XSMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 12.67% против 15.17% соответственно.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.87%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between SLVP and XSMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.24

The correlation between SLVP and XSMO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLVP и XSMO

Секторы
SLVP
XSMO

Сырьевые материалы

100.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

13.9%

Промышленность

-

19.5%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
XSMO
5.8%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

XSMO
4.1%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

XSMO
9.0%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

XSMO
2.4%

Энергетика

SLVP

-

XSMO
3.1%

Финансовые услуги

SLVP

-

XSMO
12.3%

Здравоохранение

SLVP

-

XSMO
13.9%

Промышленность

SLVP

-

XSMO
19.5%

Недвижимость

SLVP

-

XSMO
5.0%

Технологии

SLVP

-

XSMO
20.9%

Коммунальные услуги

SLVP

-

XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

SLVP vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.82

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.62

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.98

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

13.44

-7.59

SLVP vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и XSMO

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-58.06%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-8.89%

-29.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-24.76%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-29.62%

-23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-39.39%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

0.00%

-31.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-11.12%

-35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

2.63%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и XSMO

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

7.71%

+11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

14.99%

+30.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

19.42%

+35.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

22.63%

+20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

24.15%

+18.30%

Сравнение комиссий SLVP и XSMO

SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и XSMO

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and XSMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to XSMO (7.71%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 15.17% vs 12.67% for SLVP. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 15.17% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.52% for XSMO.

SLVP is categorized as Silver, while XSMO is Momentum. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор