PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с GDXU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVP returned 14.15%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-21.72%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
83.53%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%10.65%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between SLVP and GDXU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between SLVP and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и GDXU

Секторы
SLVP
GDXU

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

GDXU

-

Энергетика

SLVP

-

GDXU

-

Финансовые услуги

SLVP

-

GDXU

-

Здравоохранение

SLVP

-

GDXU

-

Промышленность

SLVP

-

GDXU

-

Недвижимость

SLVP

-

GDXU

-

Технологии

SLVP

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

SLVP vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.22

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.27

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.37

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

0.80

+5.05

SLVP vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и GDXU

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-94.39%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-83.97%

+45.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-83.97%

+45.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.26%

-92.44%

+38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-79.58%

+47.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-69.77%

+22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

38.59%

-24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и GDXU

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 19.61%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

54.28%

-34.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

123.72%

-78.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

142.00%

-87.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

111.92%

-68.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

110.82%

-68.37%

Сравнение комиссий SLVP и GDXU

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и GDXU

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SLVP and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to SLVP (19.61%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, SLVP leads with 14.15% vs -14.73% for GDXU. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLVP has performed better with a 14.15% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for GDXU.

SLVP is categorized as Silver, while GDXU is Leveraged Equities. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.95% for GDXU.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор