PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVP с DBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM).

SLVP и DBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVP и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		8.23%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		7.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у DBEM с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции DBEM по среднегодовой доходности: 17.90% против 8.47% соответственно.

SLVP

1 день
4.60%
1 месяц
-20.51%
С начала года
8.23%
6 месяцев
36.85%
1 год
154.54%
3 года*
49.80%
5 лет*
20.67%
10 лет*
17.90%

DBEM

1 день
3.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
7.18%
6 месяцев
12.09%
1 год
36.13%
3 года*
17.96%
5 лет*
5.65%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с SIVRSLVP с PSLVSLVP с SLVR.DESLVP с RING
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с EDIVDBEM с IEFA

Сравнение комиссий SLVP и DBEM

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Доходность на риск

SLVP vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPDBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.93

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.61

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

3.11

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

12.45

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DBEM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.93

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.26

-0.16

Корреляция

Корреляция между SLVP и DBEM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и DBEM

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DBEM в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		1.64%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.72%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Просадки

Сравнение просадок SLVP и DBEM

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и DBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVPDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-33.51%

-46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-11.38%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-30.58%

-24.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-33.51%

-28.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-7.44%

-14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.12%

-11.81%

-35.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

2.84%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и DBEM

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVPDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

9.13%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.15%

13.56%

+31.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.07%

18.81%

+35.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.42%

16.66%

+25.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

16.91%

+25.55%