PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с COPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVP returned 112.07% vs 111.49% for COPP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.69%.

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и COPP

2026 (YTD)20252024
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%30.35%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between SLVP and COPP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between SLVP and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и COPP

Секторы
SLVP
COPP

Сырьевые материалы

100.0%
92.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
COPP
92.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

COPP
0.1%

Энергетика

SLVP

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

SLVP

-

COPP
0.9%

Здравоохранение

SLVP

-

COPP
0.1%

Промышленность

SLVP

-

COPP
0.1%

Недвижимость

SLVP

-

COPP
0.0%

Технологии

SLVP

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

SLVP

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

SLVP vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.62

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.98

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.88

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

13.39

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.11

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SLVP и COPP

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-44.37%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-28.91%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-3.50%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-14.02%

-32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

8.35%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и COPP

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Sprott Copper Miners ETF (COPP) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

15.22%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

36.30%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.06%

42.84%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

40.80%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

40.80%

+1.44%

Сравнение комиссий SLVP и COPP

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и COPP

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности COPP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and COPP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to COPP (15.22%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, SLVP leads with 112.07% vs 111.49% for COPP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 112.07% return vs 111.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.74% for SLVP.

SLVP is categorized as Silver, while COPP is Commodity Producers Equities. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.65% for COPP.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор