PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.67%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVP имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции BNO немного отстают с 13.60%.

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between SLVP and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.15

The correlation between SLVP and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

SLVP vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.23

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.73

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.17

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

9.76

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.14

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SLVP и BNO

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-87.06%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-17.87%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

-23.75%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

-33.70%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-75.18%

+13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-10.29%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-40.17%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

9.45%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и BNO

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

14.22%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

36.10%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.06%

41.46%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

35.38%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

36.68%

+5.56%

Сравнение комиссий SLVP и BNO

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и BNO

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.67% vs 13.60% for BNO. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.67% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for BNO.

SLVP is categorized as Silver, while BNO is Oil & Gas. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор