PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVO с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 62.53% vs 111.95% for SILJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVO и SILJ

2026 (YTD)20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%-14.34%

Correlation

The correlation between SLVO and SILJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.76

The correlation between SLVO and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

SLVO vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.05

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.35

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.24

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

7.99

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.09

+1.52

Просадки

Сравнение просадок SLVO и SILJ

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-79.04%

+61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-34.71%

+17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-26.80%

+23.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-41.43%

+38.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

14.06%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и SILJ

Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 6.39%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

18.69%

-12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

45.24%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

54.90%

-25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

44.35%

-19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

46.24%

-21.01%

Сравнение комиссий SLVO и SILJ

SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и SILJ

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, что больше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVO and SILJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs SILJ's -79.04%.

On 1-year performance, SILJ leads with 111.95% vs 62.53% for SLVO. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 111.95% return vs 62.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 1.88% for SILJ.

SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: UBS and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.69% for SILJ.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVO и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор