Сравнение SLVO с HDLB
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 29.24% vs 23.55% for HDLB. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SLVO charges 0.65%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 25.42%.
SLVO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.24%
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.19K | $55.22K | $58.36K | |
| $28.00M | $15.87M | $13.53M |
Сравнение доходности по годам SLVO и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -2.43% | 71.20% | 0.94% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 27.26% | 19.63% |
Correlation
The correlation between SLVO and HDLB is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. HDLB — Ранг доходности на риск
SLVO
HDLB
Сравнение SLVO c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.58 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 3.39 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и HDLB
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -78.70% | +56.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -16.17% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -5.40% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -26.98% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 7.53% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и HDLB
Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 9.98%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 11.07% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 21.74% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 28.64% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 31.05% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 43.41% | -16.65% |
Сравнение комиссий SLVO и HDLB
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и HDLB
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 71.63%, что больше доходности HDLB в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 71.63% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and HDLB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.07%) compared to SLVO (9.98%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs HDLB's -78.70%.
On 1-year performance, SLVO leads with 29.24% vs 23.55% for HDLB. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 29.24% return vs 23.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
SLVO has the higher dividend yield at 71.63%, compared with 10.17% for HDLB.
SLVO is categorized as Silver, while HDLB is Leveraged Equities. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 1.65% for HDLB.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор