Сравнение SLVO с FBGX
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SLVO charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for FBGX.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и FBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и FBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 14.36% | 71.20% | 1.24% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 9.74% |
Correlation
The correlation between SLVO and FBGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. FBGX — Ранг доходности на риск
SLVO
FBGX
Сравнение SLVO c FBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVO | FBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVO | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SLVO и FBGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и FBGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | — | — |
Сравнение комиссий SLVO и FBGX
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и FBGX
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.09% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and FBGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.
SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 0.00% for FBGX.
SLVO is categorized as Silver, while FBGX is Leveraged Equities. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 1.29% for FBGX.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и FBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор