Сравнение SLVO с BAR

С начала года, SLVO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLVO и BAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и BAR.

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.