PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLVM с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLVM с IP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLVM (Sylvamo Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. SLVM operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SLVM returned -0.44%/yr vs 11.81%/yr for IP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLVM и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sylvamo Corporation (SLVM) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVM показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -1.45%.

SLVM

1 день
5.27%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
-22.61%
С начала года
-15.19%
1 год
-18.46%
3 года*
-0.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

IP

1 день
3.08%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
-11.09%
С начала года
-1.45%
1 год
-22.63%
3 года*
11.81%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVM и IP

2026 (YTD)20252024202320222021
SLVM
Sylvamo Corporation		-15.19%-37.06%64.70%4.21%75.25%-11.60%
IP
International Paper Company		-1.45%-23.83%55.31%10.20%-23.05%-10.46%

Correlation

The correlation between SLVM and IP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLVM:

$1.57B

IP:

$20.05B

EPS

SLVM:

$2.53

IP:

-$6.30

Коэффициент P/S

SLVM:

0.49

IP:

0.80

Коэффициент P/B

SLVM:

1.62

IP:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

SLVM:

$3.29B

IP:

$24.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLVM:

$565.00M

IP:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

SLVM:

$338.00M

IP:

-$41.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sylvamo Corporation

International Paper Company

Часто сравнивают с SLVM:
SLVM с SLVSLVM с RHPSLVM с JEPQSLVM с SPYSLVM с GDESLVM с DRD
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с DDIP с WRKIP с UFPIIP с PEBK

Доходность на риск

SLVM vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVM
Ранг доходности на риск SLVM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVM c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVMIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.53

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.51

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.50

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-0.85

-0.20

SLVM vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVM на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IP равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVM и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVM и IP

Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVMIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.56%

-90.62%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.87%

-45.52%

+11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-48.61%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-32.77%

-23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-20.91%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.70%

26.79%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVM и IP

Sylvamo Corporation (SLVM) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что SLVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVMIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

8.64%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

32.77%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.66%

42.68%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

32.95%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

32.33%

+11.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVM и IP

Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности IP в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		4.89%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
SLVM
Sylvamo Corporation		4.55%3.74%1.90%2.75%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLVM и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sylvamo Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
755.00M
5.97B
(SLVM) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLVM и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sylvamo Corporation и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
28.9%
Активы портфеля
SLVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

SLVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

SLVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 755.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

SLVM and IP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVM has higher volatility (10.65%) compared to IP (8.64%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs IP's -90.62%.

SLVM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVM и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор