PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLVM с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLVM с IP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLVM (Sylvamo Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. SLVM operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SLVM returned -4.09%/yr vs 10.05%/yr for IP. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SLVM и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sylvamo Corporation (SLVM) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVM показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью 9.94%.

SLVM

1 день
-1.65%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-21.99%
С начала года
-16.96%
1 год
-14.00%
3 года*
-4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.03%

IP

1 день
-0.14%
1 месяц
9.51%
6 месяцев
-3.09%
С начала года
9.94%
1 год
-3.99%
3 года*
10.05%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
4.09%
Всё время*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IP

International Paper Company
$274.55M$231.45M$214.80M

SLVM

Sylvamo Corporation
$10.16M$10.99M$13.44M

Сравнение доходности по годам SLVM и IP

2026 (YTD)20252024202320222021
SLVM
Sylvamo Corporation		-16.96%-37.06%64.70%4.21%75.25%-11.60%
IP
International Paper Company		9.94%-23.83%55.31%10.20%-23.05%-10.46%

Correlation

The correlation between SLVM and IP is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.43

The correlation between SLVM and IP has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLVM:

$1.54B

IP:

$22.37B

EPS

SLVM:

$2.53

IP:

-$6.49

Коэффициент P/S

SLVM:

0.48

IP:

0.92

Коэффициент P/B

SLVM:

1.58

IP:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

SLVM:

$3.29B

IP:

$24.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLVM:

$565.00M

IP:

$6.72B

EBITDA (12 мес.)

SLVM:

$338.00M

IP:

-$231.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sylvamo Corporation

International Paper Company

Часто сравнивают с SLVM:
SLVM с SLVSLVM с RHPSLVM с JEPQSLVM с SPYSLVM с GDESLVM с DRD
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с DDIP с WRKIP с PEBKIP с UFPI

Доходность на риск

SLVM vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLVM
Ранг доходности на риск SLVM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLVM c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVMIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.09

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.17

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.10

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.20

-0.58

SLVM vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVM на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVM и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVM и IP

Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVMIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.56%

-90.62%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.87%

-39.68%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-48.61%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.85%

-24.99%

-31.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-20.92%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.02%

20.36%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVM и IP

Текущая волатильность для Sylvamo Corporation (SLVM) составляет 10.73%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что SLVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVMIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

15.96%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

34.36%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.78%

43.03%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

33.58%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

32.68%

+10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVM и IP

Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IP в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		4.38%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
SLVM
Sylvamo Corporation		4.65%3.74%1.90%2.75%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLVM и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sylvamo Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLVM и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sylvamo Corporation и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
SLVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

SLVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -12.00M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.

SLVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 755.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

Часто задаваемые вопросы

SLVM and IP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (15.96%) compared to SLVM (10.73%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs IP's -90.62%.

IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVM и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор