Сравнение SLVM с IP
SLVM (Sylvamo Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. SLVM operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SLVM returned 1.26%/yr vs 7.94%/yr for IP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVM и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVM показывает доходность -18.20%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -13.09%.
SLVM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -18.20%
- 6 месяцев
- -18.26%
- 1 год
- -24.59%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам SLVM и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | -18.20% | -37.06% | 64.70% | 4.21% | 75.25% | -15.48% |
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | -10.97% |
Correlation
The correlation between SLVM and IP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between SLVM and IP has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SLVM:
$1.54B
IP:
$17.76B
SLVM:
$2.52
IP:
-$6.29
SLVM:
0.48
IP:
0.71
SLVM:
1.58
IP:
1.20
SLVM:
$3.29B
IP:
$24.97B
SLVM:
$565.00M
IP:
$7.44B
SLVM:
$338.00M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVM vs. IP — Ранг доходности на риск
SLVM
IP
Сравнение SLVM c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVM | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.57 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.06 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVM | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.19 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SLVM и IP
Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVM | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.56% | -90.62% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -45.52% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.56% | -48.61% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.48% | -40.71% | -16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.40% | -20.88% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 24.62% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVM и IP
Sylvamo Corporation (SLVM) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что SLVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVM | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 11.16% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 31.08% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 40.58% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 32.36% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.78% | 32.11% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVM и IP
Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности IP в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
SLVM Sylvamo Corporation | 4.66% | 3.74% | 1.90% | 2.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLVM и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sylvamo Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLVM и IP
SLVM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SLVM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SLVM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 755.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
SLVM and IP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVM has higher volatility (12.62%) compared to IP (11.16%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs IP's -90.62%.
SLVM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVM и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор