Сравнение SLVM с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sylvamo Corporation (SLVM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVM и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVM и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | -10.43% | -37.06% | 64.70% | 4.21% | 37.14% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVM показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
SLVM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- -34.40%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVM vs. GDE — Ранг доходности на риск
SLVM
GDE
Сравнение SLVM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVM | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.95 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 2.47 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.77 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.77 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.95 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.13 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между SLVM и GDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVM и GDE
Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | 4.21% | 3.74% | 1.90% | 2.75% | 0.46% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок SLVM и GDE
Максимальная просадка SLVM за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -32.01% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.72% | -22.66% | -21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.45% | -16.07% | -37.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -7.75% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 5.84% | +22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVM и GDE
Sylvamo Corporation (SLVM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 11.54% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 12.02% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.40% | 25.26% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 32.25% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 26.19% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.03% | 26.19% | +17.84% |