Сравнение SLVM с GDE
SLVM (Sylvamo Corporation) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SLVM returned 1.26%/yr vs 46.68%/yr for GDE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVM и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVM показывает доходность -18.20%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 9.79%.
SLVM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -18.20%
- 6 месяцев
- -18.26%
- 1 год
- -24.59%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 46.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVM и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | -18.20% | -37.06% | 64.70% | 4.21% | 37.14% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 9.79% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between SLVM and GDE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVM vs. GDE — Ранг доходности на риск
SLVM
GDE
Сравнение SLVM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVM | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.36 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.34 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.88 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.15 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SLVM и GDE
Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.56% | -32.01% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -22.66% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.56% | -22.66% | -37.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.48% | -11.17% | -46.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.40% | -7.88% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 7.26% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVM и GDE
Sylvamo Corporation (SLVM) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что SLVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 6.65% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 24.24% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 28.39% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 26.12% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.78% | 26.12% | +17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVM и GDE
Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GDE в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.94% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
SLVM Sylvamo Corporation | 4.66% | 3.74% | 1.90% | 2.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
SLVM and GDE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVM has higher volatility (12.62%) compared to GDE (6.65%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVM и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор