PortfoliosLab logo
Сравнение SLVM с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLVM и JEPQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLVM и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sylvamo Corporation (SLVM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.57%
36.78%
SLVM
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLVM:

0.06

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

SLVM:

0.36

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

SLVM:

1.05

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SLVM:

0.05

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

SLVM:

0.14

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

SLVM:

15.85%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

SLVM:

39.29%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

SLVM:

-43.22%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

SLVM:

-36.01%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, SLVM показывает доходность -22.52%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


SLVM

С начала года

-22.52%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-29.61%

1 год

-1.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLVM и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLVM
Ранг риск-скорректированной доходности SLVM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLVM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLVM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLVM: 0.06
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино SLVM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLVM: 0.36
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега SLVM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLVM: 1.05
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SLVM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLVM: 0.05
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина SLVM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLVM: 0.14
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа SLVM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVM и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.48
SLVM
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVM и JEPQ

Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности JEPQ в 11.39%


TTM202420232022
SLVM
Sylvamo Corporation
2.98%1.90%2.75%0.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок SLVM и JEPQ

Максимальная просадка SLVM за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.01%
-11.79%
SLVM
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности SLVM и JEPQ

Sylvamo Corporation (SLVM) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что SLVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.36%
14.74%
SLVM
JEPQ