Сравнение SLVM с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sylvamo Corporation (SLVM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVM и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVM и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | -10.43% | -37.06% | 64.70% | 4.21% | 10.96% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVM показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
SLVM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- -34.40%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SLVM
JEPQ
Сравнение SLVM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVM | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.09 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.66 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.82 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.93 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.09 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SLVM и JEPQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVM и JEPQ
Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | 4.21% | 3.74% | 1.90% | 2.75% | 0.46% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SLVM и JEPQ
Максимальная просадка SLVM за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -20.07% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.72% | -11.58% | -32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.45% | -4.89% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -3.55% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 2.36% | +26.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVM и JEPQ
Sylvamo Corporation (SLVM) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SLVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 6.08% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.40% | 10.52% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 18.54% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 16.91% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.03% | 16.91% | +27.12% |