PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVM с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVM (Sylvamo Corporation) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, SLVM returned 1.26%/yr vs 45.06%/yr for SLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLVM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sylvamo Corporation (SLVM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVM показывает доходность -18.20%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%.

SLVM

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-18.20%
6 месяцев
-18.26%
1 год
-24.59%
3 года*
1.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVM и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021
SLVM
Sylvamo Corporation		-18.20%-37.06%64.70%4.21%75.25%-15.48%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%3.26%

Correlation

The correlation between SLVM and SLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sylvamo Corporation

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SLVM:
SLVM с RHPSLVM с JEPQSLVM с SPYSLVM с GDESLVM с IPSLVM с DRD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SLVM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVM
Ранг доходности на риск SLVM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVM: 66
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVMSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.89

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.07

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.62

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.64

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVMSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.89

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.25

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SLVM и SLV

Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.56%

-76.28%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.87%

-42.45%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-42.45%

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.48%

-37.30%

-20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.40%

-44.67%

+22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

19.67%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVM и SLV

Текущая волатильность для Sylvamo Corporation (SLVM) составляет 12.62%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что SLVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

16.30%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

58.31%

-31.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.07%

58.90%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

36.15%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.78%

31.84%

+11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVM и SLV

Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVM
Sylvamo Corporation		4.66%3.74%1.90%2.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

SLVM and SLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to SLVM (12.62%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVM и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор