PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVM с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sylvamo Corporation (SLVM) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sylvamo Corporation (SLVM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVM и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021
SLVM
Sylvamo Corporation		-11.44%-37.06%64.70%4.21%75.25%-15.48%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, SLVM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

SLVM

1 день
1.88%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-2.59%
1 год
-34.71%
3 года*
-0.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sylvamo Corporation

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SLVM:
SLVM с RHPSLVM с JEPQSLVM с SPYSLVM с GDESLVM с IPSLVM с DRD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SLVM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVM
Ранг доходности на риск SLVM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVMSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

2.11

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.20

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.82

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

8.79

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVM на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVMSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.11

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между SLVM и SLV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVM и SLV

Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SLVM
Sylvamo Corporation		4.26%3.74%1.90%2.75%0.46%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVM и SLV

Максимальная просадка SLVM за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-76.28%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.72%

-42.45%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.97%

-35.47%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-44.76%

+23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.41%

13.63%

+14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVM и SLV

Текущая волатильность для Sylvamo Corporation (SLVM) составляет 11.68%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SLVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

18.91%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.46%

57.27%

-29.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

57.07%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

35.28%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

31.36%

+12.69%