Сравнение SLVM с SLV
SLVM (Sylvamo Corporation) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, SLVM returned -0.44%/yr vs 30.28%/yr for SLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVM и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVM показывает доходность -15.19%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%.
SLVM
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -22.61%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам SLVM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | -15.19% | -37.06% | 64.70% | 4.21% | 75.25% | -11.60% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | 4.82% |
Correlation
The correlation between SLVM and SLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVM vs. SLV — Ранг доходности на риск
SLVM
SLV
Сравнение SLVM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.89 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.85 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVM и SLV
Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.56% | -76.28% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -52.28% | +18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.56% | -52.28% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -52.28% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -44.67% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 25.22% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVM и SLV
Текущая волатильность для Sylvamo Corporation (SLVM) составляет 10.65%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что SLVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 12.88% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 57.02% | -29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.66% | 61.12% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.63% | 36.88% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 32.18% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVM и SLV
Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVM Sylvamo Corporation | 4.55% | 3.74% | 1.90% | 2.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
SLVM and SLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.88%) compared to SLVM (10.65%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVM и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор