Сравнение SLVM с SLV
SLVM (Sylvamo Corporation) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, SLVM returned 1.31%/yr vs 39.38%/yr for SLV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVM и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVM показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -13.49%.
SLVM
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -19.67%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам SLVM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | -18.47% | -37.06% | 64.70% | 4.21% | 75.25% | -11.60% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | 4.82% |
Correlation
The correlation between SLVM and SLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVM vs. SLV — Ранг доходности на риск
SLVM
SLV
Сравнение SLVM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.47 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.16 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVM и SLV
Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.56% | -76.28% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -47.23% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.56% | -47.23% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -47.23% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -44.65% | +21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 21.91% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVM и SLV
Текущая волатильность для Sylvamo Corporation (SLVM) составляет 7.73%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что SLVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 14.34% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 59.27% | -32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.37% | 60.33% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.69% | 36.59% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 32.09% | +11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVM и SLV
Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVM Sylvamo Corporation | 4.68% | 3.74% | 1.90% | 2.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
SLVM and SLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (14.34%) compared to SLVM (7.73%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVM и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор