PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVM с DRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLVM с DRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVM (Sylvamo Corporation) and DRD (DRDGOLD Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SLVM in Paper & Paper Products, DRD in Gold. Over the past 3 years, SLVM returned 1.26%/yr vs 33.19%/yr for DRD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLVM и DRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sylvamo Corporation (SLVM) и DRDGOLD Limited (DRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVM показывает доходность -18.20%, а DRD немного выше – -17.62%.

SLVM

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-18.20%
6 месяцев
-18.26%
1 год
-24.59%
3 года*
1.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRD

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-10.56%
1 год
60.96%
3 года*
33.19%
5 лет*
18.62%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVM и DRD

2026 (YTD)20252024202320222021
SLVM
Sylvamo Corporation		-18.20%-37.06%64.70%4.21%75.25%-15.48%
DRD
DRDGOLD Limited		-17.62%267.16%11.55%13.26%-7.63%3.29%

Correlation

The correlation between SLVM and DRD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLVM:

$1.54B

DRD:

$219.92M

EPS

SLVM:

$2.52

DRD:

$100.99

Коэффициент P/E

SLVM:

15.33

DRD:

0.25

Коэффициент PEG

SLVM:

2.26

DRD:

0.02

Коэффициент P/S

SLVM:

0.48

DRD:

0.08

Коэффициент P/B

SLVM:

1.58

DRD:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

SLVM:

$3.29B

DRD:

$15.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLVM:

$565.00M

DRD:

$6.44B

EBITDA (12 мес.)

SLVM:

$338.00M

DRD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sylvamo Corporation

DRDGOLD Limited

Часто сравнивают с SLVM:
SLVM с SLVSLVM с RHPSLVM с JEPQSLVM с SPYSLVM с GDESLVM с IP
Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с SXCDRD с GLDDRD с BRK-BDRD с VOODRD с QQQDRD с SPY

Доходность на риск

SLVM vs. DRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVM
Ранг доходности на риск SLVM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVM: 66
Ранг коэф-та Мартина
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVM c DRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVMDRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.05

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.58

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.76

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

3.89

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVM vs. DRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа DRD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVM и DRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVMDRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.05

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SLVM и DRD

Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки DRD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и DRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVMDRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.56%

-98.44%

+37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.87%

-34.80%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-45.13%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.48%

-44.47%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.40%

-81.90%

+59.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

15.98%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVM и DRD

Текущая волатильность для Sylvamo Corporation (SLVM) составляет 12.62%, в то время как у DRDGOLD Limited (DRD) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что SLVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVMDRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

18.51%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

42.70%

-16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.07%

58.34%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

51.37%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.78%

57.98%

-14.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVM и DRD

Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DRD в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRD
DRDGOLD Limited		2.13%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%
SLVM
Sylvamo Corporation		4.66%3.74%1.90%2.75%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLVM и DRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sylvamo Corporation и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
755.00M
4.81B
(SLVM) Общая выручка
(DRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLVM и DRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sylvamo Corporation и DRDGOLD Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
48.2%
Активы портфеля
SLVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

SLVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

SLVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 755.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

DRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

SLVM and DRD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRD has higher volatility (18.51%) compared to SLVM (12.62%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs DRD's -98.44%.

DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVM и DRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор