Сравнение SLVM с DRD
SLVM (Sylvamo Corporation) and DRD (DRDGOLD Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SLVM in Paper & Paper Products, DRD in Gold. Over the past 3 years, SLVM returned -4.09%/yr vs 35.07%/yr for DRD. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SLVM и DRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVM показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у DRD с доходностью -25.53%.
SLVM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -21.99%
- С начала года
- -16.96%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.03%
DRD
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- -29.34%
- С начала года
- -25.53%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 35.07%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- -2.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.99M | $6.82M | $7.24M | |
| $10.16M | $10.99M | $13.44M |
Сравнение доходности по годам SLVM и DRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLVM Sylvamo Corporation | -16.96% | -37.06% | 64.70% | 4.21% | 75.25% | -11.60% |
DRD DRDGOLD Limited | -25.53% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | 4.82% |
Correlation
The correlation between SLVM and DRD is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SLVM:
$1.54B
DRD:
$1.98B
SLVM:
$2.53
DRD:
ZAR 554.32
SLVM:
15.30
DRD:
0.67
SLVM:
2.26
DRD:
0.04
SLVM:
0.48
DRD:
0.20
SLVM:
1.58
DRD:
0.30
SLVM:
$3.29B
DRD:
ZAR 15.96B
SLVM:
$565.00M
DRD:
ZAR 6.44B
SLVM:
$338.00M
DRD:
ZAR 7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVM vs. DRD — Ранг доходности на риск
SLVM
DRD
Сравнение SLVM c DRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sylvamo Corporation (SLVM) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVM | DRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.98 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.05 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVM и DRD
Максимальная просадка SLVM за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки DRD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVM и DRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVM | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.56% | -98.44% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -49.36% | +15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.56% | -49.36% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.85% | -49.80% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -81.72% | +58.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 23.55% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVM и DRD
Текущая волатильность для Sylvamo Corporation (SLVM) составляет 10.73%, в то время как у DRDGOLD Limited (DRD) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что SLVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVM | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 15.29% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 41.66% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.78% | 59.03% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 51.89% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 57.38% | -13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVM и DRD
Дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DRD в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.36% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
SLVM Sylvamo Corporation | 4.65% | 3.74% | 1.90% | 2.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLVM и DRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sylvamo Corporation и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLVM и DRD
SLVM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
SLVM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
SLVM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 755.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLVM and DRD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRD has higher volatility (15.29%) compared to SLVM (10.73%). In terms of maximum drawdown, SLVM dropped -60.56% vs DRD's -98.44%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVM и DRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор