Сравнение SLVIX с UPDDX
SLVIX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SLVIX charges 0.53%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SLVIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLVIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.43%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 1.86% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between SLVIX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SLVIX
UPDDX
Сравнение SLVIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 112.11 | -111.66 |
Просадки
Сравнение просадок SLVIX и UPDDX
Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -0.33% | -59.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -0.11% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 21.67% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.67% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.67% | -2.99% |
Сравнение комиссий SLVIX и UPDDX
SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVIX и UPDDX
Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 7.37% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVIX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLVIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор