PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		2.66%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, SLVIX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции SLVIX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 12.75% против 22.68% соответственно.

SLVIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.95%
1 год
27.78%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.75%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с TOWFXSLVIX с VIHAXSLVIX с VALAXSLVIX с FGINXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с AVERX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий SLVIX и SHGTX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Доходность на риск

SLVIX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.02

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.60

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.13

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

15.42

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.02

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.17

Корреляция

Корреляция между SLVIX и SHGTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и SHGTX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.15%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и SHGTX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-77.47%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.93%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-43.17%

+24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-43.17%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.51%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-25.06%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.00%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) составляет 4.68%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

11.08%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

21.67%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

31.05%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

27.29%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

26.64%

-7.95%