PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		2.58%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%18.98%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции SLVAX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.08% соответственно.

SLVAX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.42%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.45%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACTIXSLVAX с ACIIXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий SLVAX и YAFFX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.58

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.76

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.65

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

2.29

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.58

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между SLVAX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и YAFFX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.33%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и YAFFX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-43.80%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-17.08%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-21.31%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-30.62%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-7.31%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.24%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.85%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и YAFFX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) составляет 4.69%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.00%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

21.56%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

22.92%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.86%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

16.40%

+2.29%