PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		3.36%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%18.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

SLVAX

1 день
0.76%
1 месяц
-4.51%
С начала года
3.36%
6 месяцев
11.94%
1 год
27.59%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.08%
10 лет*
12.53%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий SLVAX и FLCOX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.06

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.53

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.40

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.54

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между SLVAX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и FLCOX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.26%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и FLCOX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-38.28%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.96%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-19.00%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.32%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.52%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и FLCOX

Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.29%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.31%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.72%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.82%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.73%

+0.96%