PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с CTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		2.58%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%18.98%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-6.10%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции SLVAX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 12.45% против 20.80% соответственно.

SLVAX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.42%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.45%

CTCAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.08%
1 год
32.32%
3 года*
25.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с QQQMCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACN

Сравнение комиссий SLVAX и CTCAX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXCTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.84

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.30

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

8.07

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTCAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между SLVAX и CTCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и CTCAX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности CTCAX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.33%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.50%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и CTCAX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, примерно равная максимальной просадке CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и CTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-61.04%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.43%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-39.55%

+21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-39.55%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-10.51%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.75%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.12%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и CTCAX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) составляет 4.69%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.94%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

16.85%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

27.31%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

25.88%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

24.70%

-6.01%