PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 13.99% против 15.36% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between SLV and WM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.09

The correlation between SLV and WM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

SLV vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.32

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.32

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.36

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.79

+4.90

SLV vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и WM

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-77.85%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-16.70%

-28.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-18.14%

-27.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-18.14%

-27.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-30.07%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-10.24%

-31.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-17.69%

-26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

7.58%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и WM

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

6.13%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

14.08%

+45.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

19.03%

+40.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

18.62%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

19.54%

+12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и WM

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

SLV and WM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs WM's -77.85%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор