PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 15.63%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SLV charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.63% против -55.90% соответственно.

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SLV and SQQQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов SLV и SQQQ

Секторы
SLV
SQQQ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SLV

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SLV

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

SQQQ

-

Энергетика

SLV

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

SLV

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

SLV

-

SQQQ

-

Промышленность

SLV

-

SQQQ

-

Недвижимость

SLV

-

SQQQ

-

Технологии

SLV

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SLV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SLV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.35

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-2.57

+4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.73

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.98

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

-1.79

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-1.35

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.74

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.85

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.88

+1.12

Просадки

Сравнение просадок SLV и SQQQ

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-100.00%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-65.95%

+23.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-92.38%

+49.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-97.23%

+54.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-99.98%

+57.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.57%

-100.00%

+63.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-92.40%

+47.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

35.96%

-16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SQQQ

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

13.81%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

36.46%

+21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

47.79%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

66.61%

-30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

66.10%

-34.27%

Сравнение комиссий SLV и SQQQ

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SQQQ

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SQQQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.95% for SQQQ.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор