PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLV (iShares Silver Trust) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 11.60%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SLV charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.60% против -54.86% соответственно.

SLV

1 день
4.14%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
-29.19%
С начала года
-12.96%
1 год
63.23%
3 года*
37.31%
5 лет*
20.01%
10 лет*
11.60%
Всё время*
7.52%

SQQQ

1 день
2.76%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-45.14%
С начала года
-42.75%
1 год
-56.74%
3 года*
-53.34%
5 лет*
-45.60%
10 лет*
-54.86%
Всё время*
-53.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SLV

iShares Silver Trust
$767.61M$778.40M$1.22B

SQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ
$2.94B$2.46B$2.70B

Сравнение доходности по годам SLV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-12.96%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-42.75%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SLV and SQQQ is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.17

The correlation between SLV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SLV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.97

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.57

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.96

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

-1.71

+3.99

SLV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и SQQQ

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-100.00%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.28%

-59.39%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.28%

-92.51%

+40.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.28%

-97.27%

+44.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.28%

-99.97%

+47.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.90%

-100.00%

+53.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.69%

-92.78%

+48.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.82%

33.73%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SQQQ

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 11.38%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

22.81%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.01%

49.10%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.50%

58.50%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.04%

68.39%

-31.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

66.84%

-34.60%

Сравнение комиссий SLV и SQQQ

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SQQQ

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.43%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SQQQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to SLV (11.38%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SLV leads with 11.60% vs -54.86% for SQQQ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 11.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.60% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.95% for SQQQ.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор