PortfoliosLab logo
Сравнение SLV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.76%
510.34%
SLV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

1.14

SPY:

0.62

Коэф-т Сортино

SLV:

1.71

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

SLV:

1.21

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.67

SPY:

0.86

Коэф-т Мартина

SLV:

4.02

SPY:

2.84

Индекс Язвы

SLV:

8.63%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

SLV:

30.43%

SPY:

13.88%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SLV:

-35.19%

SPY:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.71% против 12.47% соответственно.


SLV

С начала года

16.33%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

7.17%

1 год

33.99%

5 лет

17.83%

10 лет

6.71%

SPY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.72%

1 год

8.80%

5 лет

19.18%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLV и SPY

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SLV: 1.14
SPY: 0.62
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SLV: 1.71
SPY: 0.90
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SLV: 1.21
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SLV: 0.67
SPY: 0.86
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SLV: 4.02
SPY: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.62
SLV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SPY

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SLV и SPY

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-8.20%
SLV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SPY

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.24%
5.81%
SLV
SPY