PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 15.55%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLV имеют среднегодовую доходность 15.55%, а акции SPY немного отстают с 15.49%.

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SLV and SPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.21

Сравнение распределения секторов SLV и SPY

Секторы
SLV
SPY

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SLV

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

SPY
4.8%

Энергетика

SLV

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

SLV

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

SLV

-

SPY
8.4%

Промышленность

SLV

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SLV

-

SPY
1.9%

Технологии

SLV

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

SLV

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SLV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.38

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.24

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.16

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

14.72

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SLV и SPY

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-55.19%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-8.88%

-33.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-18.76%

-23.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-24.50%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-33.72%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-0.70%

-36.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-9.05%

-35.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.67%

1.91%

+17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SPY

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

2.84%

+13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

8.90%

+49.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

11.83%

+47.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

17.05%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

17.94%

+13.90%

Сравнение комиссий SLV и SPY

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SPY

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 15.49% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while SPY is S&P 500. SLV tracks LBMA Silver Price, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор