Сравнение SLV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SLV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.06% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и SPY
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SLV vs. SPY — Ранг доходности на риск
SLV
SPY
Сравнение SLV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.96 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.49 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.53 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.27 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.96 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SLV и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и SPY
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SLV и SPY
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -55.19% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -12.05% | -30.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | -24.50% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -33.72% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -5.53% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.76% | -9.09% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 2.54% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и SPY
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 5.35% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 9.50% | +47.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 19.06% | +38.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 17.06% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 17.92% | +13.43% |