PortfoliosLab logo
Сравнение SLV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.26%
482.54%
SLV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.53

SPY:

0.48

Коэф-т Сортино

SLV:

0.93

SPY:

0.81

Коэф-т Омега

SLV:

1.12

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.34

SPY:

0.51

Коэф-т Мартина

SLV:

1.89

SPY:

2.13

Индекс Язвы

SLV:

8.81%

SPY:

4.46%

Дневная вол-ть

SLV:

30.95%

SPY:

20.00%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SLV:

-35.34%

SPY:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.67% соответственно.


SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.49%

1 год

22.29%

5 лет

16.62%

10 лет

7.35%

SPY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.24%

5 лет

15.33%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLV и SPY

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLV: 0.53
SPY: 0.48
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLV: 0.93
SPY: 0.81
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLV: 1.12
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLV: 0.34
SPY: 0.51
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLV: 1.89
SPY: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.48
SLV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SPY

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SLV и SPY

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.34%
-12.38%
SLV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SPY

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 11.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
14.94%
SLV
SPY