PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - SLV tracks the LBMA Silver Price while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 110.59% vs 62.53% for SLVO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SLV charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SLVO

2026 (YTD)20252024
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%-5.59%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between SLV and SLVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between SLV and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQSLVO с SCHD

Доходность на риск

SLV vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.13

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.65

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

15.01

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.13

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.61

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SLV и SLVO

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-17.23%

-59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-17.23%

-25.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-3.22%

-34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-3.13%

-41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.67%

4.18%

+15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SLVO

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

6.39%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

27.33%

+30.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

29.53%

+29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

25.23%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

25.23%

+6.61%

Сравнение комиссий SLV и SLVO

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SLVO

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%.

ПозицияTTM20252024
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SLVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLV leads with 110.59% vs 62.53% for SLVO. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 110.59% return vs 62.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for SLV.

SLV tracks LBMA Silver Price, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор