Сравнение SLV с SHOP
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 13.99% против 43.59% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам SLV и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between SLV and SHOP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SLV
SHOP
Сравнение SLV c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.02 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.04 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и SHOP
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -84.82% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -46.71% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -46.71% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -84.82% | +39.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -84.82% | +39.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -39.53% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -28.23% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 22.27% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и SHOP
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 15.38% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 43.41% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 57.03% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 65.55% | -29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 59.07% | -27.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и SHOP
Ни SLV, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and SHOP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SHOP's -84.82%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор