PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с LDOS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while LDOS (Leidos Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 13.99% против 14.97% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-17.31%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between SLV and LDOS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.10

The correlation between SLV and LDOS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

SLV vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.57

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.62

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.43

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-1.09

+5.19

SLV vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и LDOS

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-54.72%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-38.73%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-38.73%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-38.73%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-42.29%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-38.49%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-19.68%

-24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

15.33%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и LDOS

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

6.30%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

25.00%

+34.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

29.28%

+30.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

26.73%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

27.48%

+4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и LDOS

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and LDOS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs LDOS's -54.72%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор