PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с INTU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while INTU (Intuit Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.90% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-26.85%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.00%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between SLV and INTU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.09

The correlation between SLV and INTU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Intuit Inc.

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

SLV vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-1.44

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-2.42

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.68

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.97

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-1.88

+5.98

SLV vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и INTU

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-75.29%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-65.49%

+20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-65.49%

+20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-65.49%

+20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-65.49%

+20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-65.49%

+23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-24.14%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

33.92%

-13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и INTU

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.34%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

28.49%

-12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

42.51%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

44.40%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

37.54%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

33.98%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и INTU

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and INTU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs INTU's -75.29%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор