Сравнение SLV с HMC
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while HMC (Honda Motor Co., Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 14.08%/yr vs 3.28%/yr for HMC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 14.08% против 3.28% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 40.36%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 14.08%
HMC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам SLV и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.41% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -8.51% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between SLV and HMC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. HMC — Ранг доходности на риск
SLV
HMC
Сравнение SLV c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.19 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.38 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.19 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SLV и HMC
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -90.46% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -31.18% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -35.41% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | -35.41% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -43.12% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -23.09% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -36.10% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 15.43% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и HMC
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 10.95% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 21.03% | +37.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.53% | 30.17% | +29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | 26.89% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 25.45% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и HMC
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.53% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and HMC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.89%) compared to HMC (10.95%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs HMC's -90.46%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор