PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLV с HMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с HMC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while HMC (Honda Motor Co., Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 10.57%/yr vs 3.48%/yr for HMC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 10.57% против 3.48% соответственно.

SLV

1 день
0.39%
1 месяц
-14.33%
6 месяцев
-37.08%
С начала года
-20.86%
1 год
47.30%
3 года*
31.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
10.57%
Всё время*
7.03%

HMC

1 день
0.04%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
-8.69%
С начала года
-4.44%
1 год
-4.13%
3 года*
-0.44%
5 лет*
0.81%
10 лет*
3.48%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и HMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-20.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-4.44%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%

Correlation

The correlation between SLV and HMC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Honda Motor Co., Ltd.

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с XLIHMC с F

Доходность на риск

SLV vs. HMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVHMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.13

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.03

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.13

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-0.25

+2.10

SLV vs. HMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа HMC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и HMC

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и HMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVHMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-90.46%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.28%

-31.18%

-21.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.28%

-35.41%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.28%

-35.41%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.28%

-43.12%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

-19.67%

-32.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-36.07%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.64%

16.84%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и HMC

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVHMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

9.87%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.50%

23.14%

+33.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

31.05%

+30.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

27.25%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

25.55%

+6.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и HMC

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.42%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and HMC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (12.54%) compared to HMC (9.87%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs HMC's -90.46%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и HMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор