PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с FICO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 13.99% против 26.62% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
9.50%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between SLV and FICO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.10

The correlation between SLV and FICO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

SLV vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.67

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.76

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.65

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-1.24

+5.34

SLV vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и FICO

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-79.26%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-52.12%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-61.28%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-61.28%

+15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-61.28%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-50.50%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-18.03%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

27.47%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и FICO

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

14.33%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

39.21%

+19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

50.67%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

40.73%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

38.07%

-6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и FICO

Ни SLV, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and FICO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs FICO's -79.26%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор