PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с CTAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CTAS (Cintas Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 13.99% против 23.61% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
8.08%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-20.40%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between SLV and CTAS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.09

The correlation between SLV and CTAS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Cintas Corporation

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

SLV vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-1.00

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.34

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.84

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.75

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-1.31

+5.41

SLV vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и CTAS

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-65.32%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-27.23%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-27.68%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-27.68%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-48.38%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-21.83%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-15.04%

-29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

15.61%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и CTAS

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

8.54%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

15.74%

+43.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

20.40%

+39.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

22.60%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

26.70%

+5.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и CTAS

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and CTAS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs CTAS's -65.32%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор