Сравнение SLV с COST
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.99% против 22.27% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам SLV и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SLV and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between SLV and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. COST — Ранг доходности на риск
SLV
COST
Сравнение SLV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.10 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.22 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и COST
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -53.39% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -15.14% | -30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -20.74% | -24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -31.40% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -31.40% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -10.23% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -13.36% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 6.67% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и COST
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 7.44% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 14.53% | +44.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 18.80% | +41.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 22.72% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 21.95% | +10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и COST
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs COST's -53.39%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор