Сравнение SLV с AUMI
SLV (iShares Silver Trust) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 61.50% vs 48.81% for AUMI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности SLV и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью -15.40%.
SLV
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -22.90%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 36.11%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 10.89%
AUMI
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -15.42%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -18.22% | 144.66% | 20.89% | 4.51% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -15.40% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between SLV and AUMI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between SLV and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. AUMI — Ранг доходности на риск
SLV
AUMI
Сравнение SLV c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.26 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и AUMI
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -39.28% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -39.28% | -11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -36.35% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -7.76% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.80% | 15.00% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и AUMI
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 15.47%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 18.18% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.51% | 41.44% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.86% | 50.23% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 42.48% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 42.48% | -10.32% |
Сравнение комиссий SLV и AUMI
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и AUMI
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.02% | 0.86% | 1.84% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and AUMI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (18.18%) compared to SLV (15.47%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs AUMI's -39.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 61.50% vs 48.81% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 61.50% return vs 48.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
AUMI has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while AUMI is Gold. SLV tracks LBMA Silver Price, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.35% for AUMI.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор