PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с AUMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 88.38% vs 42.45% for AUMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности SLV и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -12.77%.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

AUMI

1 день
0.32%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-5.25%
1 год
42.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и AUMI

2026 (YTD)202520242023
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%4.51%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-12.77%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between SLV and AUMI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between SLV and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLV и AUMI

Секторы
SLV
AUMI

Сырьевые материалы

100.0%
99.4%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
AUMI
99.4%

Коммуникационные услуги

SLV

-

AUMI
0.1%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

AUMI

-

Энергетика

SLV

-

AUMI

-

Финансовые услуги

SLV

-

AUMI

-

Здравоохранение

SLV

-

AUMI

-

Промышленность

SLV

-

AUMI

-

Недвижимость

SLV

-

AUMI

-

Технологии

SLV

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

SLV

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

SLV vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.88

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.33

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.23

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

3.29

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.88

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.41

-1.18

Просадки

Сравнение просадок SLV и AUMI

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки AUMI в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-34.59%

-41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-34.59%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-34.37%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-7.18%

-37.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

12.95%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и AUMI

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

15.13%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

39.55%

+19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

48.76%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

41.85%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

41.85%

-9.93%

Сравнение комиссий SLV и AUMI

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и AUMI

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.99%0.86%1.84%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and AUMI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to AUMI (15.13%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs AUMI's -34.59%.

On 1-year performance, SLV leads with 88.38% vs 42.45% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 88.38% return vs 42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

AUMI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while AUMI is Gold. SLV tracks LBMA Silver Price, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.35% for AUMI.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор