Сравнение SLS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SLS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 12.20% | 262.50% | -1.89% | -55.08% | -57.32% | -4.82% | 35.12% | -93.01% | -84.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SLS показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
SLS
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 162.73%
- 1 год
- 291.67%
- 3 года*
- 43.55%
- 5 лет*
- -14.22%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLS vs. VOO — Ранг доходности на риск
SLS
VOO
Сравнение SLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.28 | 0.98 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 1.50 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 1.53 | +6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 7.29 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 0.98 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.70 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.83 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SLS и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLS и VOO
SLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SLS и VOO
Максимальная просадка SLS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -33.99% | -65.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -11.98% | -24.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | -24.52% | -71.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -6.29% | -92.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -3.72% | -89.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 2.52% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLS и VOO
SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) имеет более высокую волатильность в 33.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.34% | 5.29% | +28.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.74% | 9.44% | +62.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.72% | 18.10% | +71.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.09% | 16.82% | +77.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.97% | 17.99% | +115.98% |