Сравнение SLS с JNJ
SLS (SELLAS Life Sciences Group, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SLS in Biotechnology, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, SLS returned -4.88%/yr vs 9.14%/yr for JNJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLS и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLS показывает доходность 117.24%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 9.07%.
SLS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 63.15%
- С начала года
- 117.24%
- 6 месяцев
- 431.82%
- 1 год
- 399.39%
- 3 года*
- 68.56%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам SLS и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 117.24% | 262.50% | -1.89% | -55.08% | -57.32% | -4.82% | 35.12% | -93.01% | -84.23% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.07% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% |
Correlation
The correlation between SLS and JNJ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
SLS:
$1.41B
JNJ:
$545.87B
SLS:
-$0.22
JNJ:
$8.65
SLS:
13.15
JNJ:
6.72
SLS:
$0.00
JNJ:
$96.36B
SLS:
$0.00
JNJ:
$66.60B
SLS:
-$23.82M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLS vs. JNJ — Ранг доходности на риск
SLS
JNJ
Сравнение SLS c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLS | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.02 | 4.42 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 13.33 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25 | 2.91 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.53 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SLS и JNJ
Максимальная просадка SLS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLS и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -50.67% | -49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -10.96% | -25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.35% | -15.95% | -56.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | -18.41% | -77.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -9.67% | -88.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.72% | -11.88% | -81.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 3.63% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLS и JNJ
SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) имеет более высокую волатильность в 38.88% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.88% | 5.20% | +33.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.72% | 12.17% | +65.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.68% | 16.67% | +78.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.18% | 16.82% | +78.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.54% | 18.45% | +115.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLS и JNJ
SLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.35% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLS и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SELLAS Life Sciences Group, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLS and JNJ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLS has higher volatility (38.88%) compared to JNJ (5.20%). In terms of maximum drawdown, SLS dropped -99.89% vs JNJ's -50.67%.
SLS currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLS и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор