Сравнение SLON с QLD
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 48.13% for QLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности SLON и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам SLON и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 18.10% |
Correlation
The correlation between SLON and QLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. QLD — Ранг доходности на риск
SLON
QLD
Сравнение SLON c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.92 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.24 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и QLD
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -83.13% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -25.13% | -71.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -11.84% | -83.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -18.11% | -49.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 7.73% | +67.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и QLD
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 14.98% | +21.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 30.86% | +74.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 37.22% | +110.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 45.59% | +101.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 44.86% | +102.26% |
Сравнение комиссий SLON и QLD
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и QLD
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and QLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 48.13% vs -91.50% for SLON. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 48.13% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.13% for QLD.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор