Сравнение SLON с DJP
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 32.88% for DJP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности SLON и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.08%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам SLON и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.08% | 8.61% |
Correlation
The correlation between SLON and DJP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. DJP — Ранг доходности на риск
SLON
DJP
Сравнение SLON c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.01 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.53 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и DJP
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -78.35% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -16.42% | -79.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -36.70% | -58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -50.78% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 5.05% | +69.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и DJP
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 5.59% | +31.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 16.92% | +88.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 19.47% | +127.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 19.02% | +128.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 17.05% | +130.07% |
Сравнение комиссий SLON и DJP
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и DJP
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and DJP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to DJP (5.59%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs DJP's -78.35%.
On 1-year performance, DJP leads with 32.88% vs -91.50% for SLON. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJP has performed better with a 32.88% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.00% for DJP.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while DJP is Commodities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор