Сравнение SLNZ с FLXR
SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.56% vs 5.78% for FLXR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности SLNZ и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNZ показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.22%.
SLNZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNZ и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 1.61% | 5.21% | 0.87% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.22% | 8.37% | 0.53% |
Correlation
The correlation between SLNZ and FLXR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов SLNZ и FLXR
Секторы
SLNZ
FLXR
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SLNZ
FLXR
Сырьевые материалы
SLNZ
-
FLXR
-
Коммуникационные услуги
SLNZ
-
FLXR
-
Потребительский циклический сектор
SLNZ
-
FLXR
-
Потребительский защитный сектор
SLNZ
-
FLXR
-
Энергетика
SLNZ
-
FLXR
-
Финансовые услуги
SLNZ
-
FLXR
-
Промышленность
SLNZ
-
FLXR
-
Недвижимость
SLNZ
-
FLXR
Технологии
SLNZ
-
FLXR
-
Коммунальные услуги
SLNZ
-
FLXR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNZ vs. FLXR — Ранг доходности на риск
SLNZ
FLXR
Сравнение SLNZ c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNZ | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.96 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 17.05 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNZ | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.57 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.67 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок SLNZ и FLXR
Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNZ | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -1.94% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.46% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.36% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.34% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNZ и FLXR
TCW Senior Loan ETF (SLNZ) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNZ | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.75% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 1.65% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.26% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.79% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.79% | +1.49% |
Сравнение комиссий SLNZ и FLXR
SLNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNZ и FLXR
Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FLXR в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.81% | 5.66% | 3.44% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 7.54% | 7.39% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLNZ and FLXR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNZ has higher volatility (1.46%) compared to FLXR (0.75%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs FLXR's -1.94%.
On 1-year performance, FLXR leads with 5.78% vs 4.56% for SLNZ. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.78% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for SLNZ.
SLNZ has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 5.81% for FLXR.
SLNZ is categorized as Bank Loan, while FLXR is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.40% for FLXR.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNZ и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор