Сравнение SLMCX с WSTCX
SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund) and WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, SLMCX returned 28.01%/yr vs 27.69%/yr for WSTCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SLMCX charges 1.17%/yr vs 2.14%/yr for WSTCX.
Доходность
Сравнение доходности SLMCX и WSTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMCX показывает доходность 58.65%, что значительно выше, чем у WSTCX с доходностью 41.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLMCX имеют среднегодовую доходность 28.01%, а акции WSTCX немного отстают с 27.69%.
SLMCX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.56%
- С начала года
- 58.65%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 126.30%
- 3 года*
- 47.62%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 28.01%
WSTCX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 41.37%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- 67.88%
- 5 лет*
- 32.50%
- 10 лет*
- 27.69%
Сравнение доходности по годам SLMCX и WSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 58.65% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 41.37% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
Correlation
The correlation between SLMCX and WSTCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г. | 0.88 |
The correlation between SLMCX and WSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMCX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск
SLMCX
WSTCX
Сравнение SLMCX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMCX | WSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.65 | 4.66 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.17 | 17.00 | +24.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMCX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03 | 3.30 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.44 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.51 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SLMCX и WSTCX
Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и WSTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMCX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -60.92% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -16.84% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -44.66% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -60.92% | +23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -60.92% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -18.40% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.60% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMCX и WSTCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеют волатильность 7.25% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMCX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.16% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 18.78% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 23.83% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 74.45% | -48.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 55.04% | -28.90% |
Сравнение комиссий SLMCX и WSTCX
SLMCX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMCX и WSTCX
Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности WSTCX в 9.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.96% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 9.45% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SLMCX and WSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLMCX has higher volatility (7.25%) compared to WSTCX (7.16%). In terms of maximum drawdown, SLMCX dropped -68.10% vs WSTCX's -60.92%.
SLMCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.03 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLMCX и WSTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор