PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с FELAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции SLMCX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 22.87% против 30.52% соответственно.

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX

Сравнение комиссий SLMCX и FELAX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Доходность на риск

SLMCX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.85

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

5.18

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

19.59

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Корреляция

Корреляция между SLMCX и FELAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и FELAX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FELAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и FELAX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, примерно равная максимальной просадке FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-71.33%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.10%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-46.15%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-46.15%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.57%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-22.02%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.52%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и FELAX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) составляет 11.14%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.79%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

25.67%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

40.20%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

38.07%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

34.41%

-8.42%