Сравнение SLDR с SHLD
SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SLDR returned 2.79% vs -0.87% for SHLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности SLDR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDR показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
SLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.64% | 4.60% | 0.66% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 3.09% |
Correlation
The correlation between SLDR and SHLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SLDR
SHLD
Сравнение SLDR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.03 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | -0.08 | +11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDR и SHLD
Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -25.40% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -25.40% | +24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -22.99% | +22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -3.90% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 10.30% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDR и SHLD
Текущая волатильность для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) составляет 0.58%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что SLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 8.28% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 19.79% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 25.12% | -23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | 21.54% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 21.54% | -20.26% |
Сравнение комиссий SLDR и SHLD
SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDR и SHLD
Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.69% | 3.80% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLDR and SHLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to SLDR (0.58%). In terms of maximum drawdown, SLDR dropped -0.87% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SLDR leads with 2.79% vs -0.87% for SHLD. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLDR has performed better with a 2.79% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SLDR has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.71% for SHLD.
SLDR is categorized as Government Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.50% for SHLD.
SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор