PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLDR с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, SLDR returned 3.14% vs 23.93% for QYLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SLDR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLDR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

SLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDR и QYLD

2026 (YTD)20252024
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		0.31%4.60%0.61%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%9.02%

Correlation

The correlation between SLDR and QYLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.01

The correlation between SLDR and QYLD shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SLDR:
SLDR с LODISLDR с LDSFSLDR с NEARSLDR с DCRESLDR с IBTESLDR с SDSISLDR с ISTB
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SLDR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDRQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.80

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.92

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.84

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

28.36

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDR на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDRQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.59

+1.99

Просадки

Сравнение просадок SLDR и QYLD

Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLDRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-24.75%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-4.97%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.06%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-3.84%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.85%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDR и QYLD

Текущая волатильность для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) составляет 0.37%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLDRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.85%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

7.12%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

8.58%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

14.70%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

15.49%

-14.25%

Сравнение комиссий SLDR и QYLD

SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDR и QYLD

Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		3.72%3.80%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLDR and QYLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to SLDR (0.37%). In terms of maximum drawdown, SLDR dropped -0.87% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 3.14% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 3.72% for SLDR.

SLDR is categorized as Government Bonds, while QYLD is Nasdaq-100. SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLDR и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор