PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLDR с GGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLDR и GGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLDR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.


SLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGOV

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.30%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDR и GGOV


Correlation

The correlation between SLDR and GGOV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Доходность на риск

SLDR vs. GGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

GGOV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDR c GGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLDRGGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

SLDR vs. GGOV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLDRGGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

-0.11

+2.70

Просадки

Сравнение просадок SLDR и GGOV

Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и GGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLDRGGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-4.69%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.50%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-1.59%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDR и GGOV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLDRGGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

5.38%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

5.38%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

5.38%

-4.14%

Сравнение комиссий SLDR и GGOV

SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDR и GGOV

Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
0.00%0.00%0.00%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF
3.72%3.80%0.98%

Часто задаваемые вопросы


SLDR and GGOV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

SLDR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GGOV.

SLDR is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.39% for GGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLDR и GGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор