Сравнение SLDP с SMH
SLDP (Solid Power, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, SLDP returned -25.10%/yr vs 36.57%/yr for SMH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLDP и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDP показывает доходность -44.71%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
SLDP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -14.23%
- 6 месяцев
- -58.26%
- С начала года
- -44.71%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -25.10%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам SLDP и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLDP Solid Power, Inc. | -44.71% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 34.54% |
Correlation
The correlation between SLDP and SMH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDP vs. SMH — Ранг доходности на риск
SLDP
SMH
Сравнение SLDP c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDP | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.54 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 20.41 | -20.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDP и SMH
Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -84.96% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.80% | -14.95% | -58.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.80% | -35.74% | -38.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.46% | -45.30% | -48.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.42% | -14.95% | -68.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.92% | -40.93% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 4.78% | +42.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDP и SMH
Текущая волатильность для Solid Power, Inc. (SLDP) составляет 15.66%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что SLDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 17.01% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.62% | 31.61% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.21% | 36.97% | +74.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.91% | 36.21% | +50.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.99% | 33.16% | +52.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDP и SMH
SLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDP Solid Power, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SLDP and SMH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to SLDP (15.66%). In terms of maximum drawdown, SLDP dropped -93.46% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDP и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор