PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 17.48% против 16.03% соответственно.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SPYSLCGX с SMBPXSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICXSLCGX с SAMIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий SLCGX и VIGIX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SLCGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.80

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.11

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

3.97

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между SLCGX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и VIGIX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и VIGIX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-56.95%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-16.51%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-35.62%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-35.62%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-13.17%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-16.36%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.64%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и VIGIX

Текущая волатильность для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) составляет 6.60%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.01%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

12.74%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.99%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

22.36%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.53%

+0.44%