Сравнение SLCGX с TILIX
SLCGX (Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SLCGX returned 19.17%/yr vs 17.93%/yr for TILIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SLCGX charges 1.34%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции TILIX по среднегодовой доходности: 19.17% против 17.93% соответственно.
SLCGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 19.17%
TILIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам SLCGX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 1.54% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.92% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between SLCGX and TILIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.95 |
The correlation between SLCGX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLCGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
SLCGX
TILIX
Сравнение SLCGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLCGX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.06 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и TILIX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLCGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -50.54% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -16.24% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -23.33% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -32.68% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -32.68% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.73% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -7.72% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 5.14% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и TILIX
Текущая волатильность для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) составляет 5.97%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLCGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.33% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.42% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.77% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.70% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 21.16% | +0.93% |
Сравнение комиссий SLCGX и TILIX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и TILIX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности TILIX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 13.62% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.20% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SLCGX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILIX has higher volatility (6.33%) compared to SLCGX (5.97%). In terms of maximum drawdown, SLCGX dropped -71.04% vs TILIX's -50.54%.
TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLCGX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор