PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLCGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и SSCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 17.48% против 9.58% соответственно.


SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Сравнение комиссий SLCGX и SSCPX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.


Доходность на риск

SLCGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLCGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.94

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.74

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

5.57

-2.53

SLCGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLCGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между SLCGX и SSCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и SSCPX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности SSCPX в 8.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и SSCPX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SSCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


SLCGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-53.65%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-11.83%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-27.78%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-43.59%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-8.09%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-10.30%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.69%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и SSCPX

Текущая волатильность для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) составляет 6.60%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SLCGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.57%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

15.33%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.69%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

22.17%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.93%

-0.96%