Сравнение SLCGX с SIBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и SIBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и SIBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 17.15% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у SIBPX с доходностью -0.73%.
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и SIBPX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии SIBPX в 1.54%.
Доходность на риск
SLCGX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск
SLCGX
SIBPX
Сравнение SLCGX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | SIBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 3.88 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и SIBPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и SIBPX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности SIBPX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и SIBPX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SIBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -5.57% | -65.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -2.78% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -4.93% | -26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.06% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -1.70% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.88% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и SIBPX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 1.60% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 2.62% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 4.30% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 3.29% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 2.73% | +19.24% |